根据一项史无前例的调查,美国最小的银行面临着气候相关天气灾害可能造成的破坏性损失 报告 来自气候变化非营利组织。他们甚至没有意识到风险。
据 First Street 称,洪水、风、风暴潮、冰雹或野火造成的财产损失威胁着近 200 家国家银行的 24 亿美元,平均占这些银行总投资组合价值的 1.5%。大部分此类风险集中在小型地区银行或社区银行。事实上,近三分之一的地区银行面临重大气候风险。但报告发现,大型机构也未能幸免,四分之一的大型机构也面临此类风险。
First Street 气候影响主管杰里米·波特表示:“风险敞口各不相同,但无论机构规模如何,所有银行的贷款范围内都存在一定程度的气候风险。” 财富“最脆弱的是区域性、小型和社区银行,这些银行的投资组合高度集中在洪水、野火或飓风多发地区。然而,即使是一些大型银行也面临着足够大的风险,值得进一步审查。”
First Street 通过考察银行实际所在地的极端天气风险并将其作为银行发放贷款的商业和住宅地产的代表来进行分析。
美国近三分之一的银行面临气候相关风险,这些风险可能会导致其持有的资产价值减少 1%,而这一数字已被美国证券交易委员会定义为重大风险。
First Street 首席执行官 Matthew Eby 表示:“作为一家上市公司,如果你有任何项目可能会损失 1% 的价值……你必须报告。”“平均而言,这些小银行和社区银行中的每一家都承担着如此大的风险,他们 [would] 都必须报告。”
银行为何不知道
美国证券交易委员会的 1% 规则目前因面临法律挑战而暂停执行——但无论如何,该规则和其他财务报告要求豁免了小银行。专家表示,这些机构中的许多可能不知道他们的投资组合有多危险。而不断膨胀的成本 天气灾害预计还将大幅上升 气候变化加剧,说明了解此类风险的重要性。自 20 世纪 80 年代以来,洪水、野火、飓风和其他天气灾害造成的经济损失不断增加,其中大部分发生在以前不受天气灾害影响的地区。
上个月袭击佛罗里达州和卡罗莱纳州的飓风黛比 向东海岸进发造成约 14 亿美元的财产损失 在美国. 以及更多 加拿大 20 亿美元据估计。(这是魁北克历史上最昂贵的事件, 再保险新闻 著名的)但 First Street 的分析 成立 近八成的损失发生在联邦紧急事务管理局历史洪水区之外,这意味着受影响的财产不太可能有洪水保险,其所有者也更无力抵御灾难性的财务损失。
这种财务损失在数百或数千处房产上重复发生,对于未偿还贷款集中在特定地区的小银行来说,可能意味着灾难。一家被 First Street 标记为高风险的银行,其大部分分行都位于新英格兰沿海地区,该地区已经出现 接连发生的灾难性洪灾 对于 过去两年 以及气候变化预计 加剧极端天气。
“如果在投保后,你的住宅房地产投资组合或商业房地产投资组合损失了 14% 或 15%,那么你根本没有足够的储备来承受这种损失,所以你可能会面临银行破产的风险,”Eby 说。
他补充道:“金融机构才是真正的大问题,因为如果它们在金融危机中倒闭,就会影响到其他所有人,而不仅仅是一家公司倒闭。”
未知的未知数
前银行家克利福德·罗西 (Clifford Rossi) 表示,尽管气候风险日益成为各种规模银行的担忧,但规模最小的银行最没有能力确定和定价这种风险。 花旗集团 风险官,现任马里兰大学史密斯企业风险联盟主任。
他说:“很多其他因素也在影响小型银行——它们面临着来自大银行的竞争压力,这些压力影响了规模经济,它们专注于如何管理资产,利率正在下降……这些都是它们最关心的问题。”
罗西对第一街银行的估算方法提出了质疑,并告诫不要根据分支机构的位置对银行损失进行数字估算,称他们可能会提供相差很大数字。
他说:“这些投资组合肯定存在一定程度的风险,但我们不知道风险有多大。”
他补充说,每家银行都应该对其投资组合进行贷款层面的分析,将地址、经度、纬度和商业房地产数据放入气候模型中,以评估物理风险。
谈到估算,他警告说,“当我们还没有最好的分析时,我们需要谨慎地说天要塌下来了。”
但这种分析既耗时又困难,即使是最大的机构也是如此。美联储今年春天公布了一项 测试 确定美国六大银行的认知程度——美国银行、花旗集团、 高盛, 摩根大通, 摩根士丹利,以及富国银行——都面临着气候风险。
答案是:不太明显。
据银行称,他们缺乏关于其所持有的建筑类型、保险范围、天气影响或气候模型数据的可靠信息。
第一街的波特表示,新的分析“强调所有银行、金融机构和资产所有者都需要主动将气候风险纳入其更广泛的风险管理框架中”。
“气候风险存在于这些投资组合中,而且是可衡量的。美联储、美国证券交易委员会和其他监管机构已经通过压力测试承认了这一风险,强制报告成为标准做法只是时间问题。”